Merci @basile pour cette réponse, cela fonctionne plutôt pas mal. Je vais opter pour cette solution.
De mon côté j'avais résolu le problème de cette façon (mais c'est un peu vaseux) :
J'ai déplacé la dimension (triée par ordre alpha) sur laquelle je veux cycler les couleurs, de l'axe groupement à l'axe empilement. Jusque là, le cyclage est toujours selon l'ordre d'apparition. Mais dans l'onglet "affichage" si on coche "Montrer tous les membres" cela fonctionne, le cyclage est bien selon l'ordre alpha des valeurs de la dimension.
Bonne journée